黄卓，北京大学国家发展研究院党委委员、副教授、博士生导师，同时也是一位发树学者。他还担任北京大学数字金融研究中心副主任和《经济学（季刊）》副主编。

黄卓老师于2011年获得斯坦福大学经济学博士学位，曾获得斯坦福大学经济系“最佳博士生候选人论文奖”、北京大学教学优秀奖、青年教师教学基本功比赛二等奖、“优秀班主任”称号、曹凤岐金融发展基金“金融青年科研优秀奖”等奖励。2014年获得应用计量经济学领域的国际权威期刊Journal of Applied Econometrics的“Richard Stone最佳论文奖”。2015年获得第七届高等学校科学研究优秀成果奖（人文社会科学）论文类二等奖。2017年获得北京大学“中国工商银行经济学优秀学者奖”。2018年起获得“发树学者”荣誉称号。黄卓老师的发表论文曾入选ESI全球经济学与商学领域前1%高被引论文。

应用计量经济学、金融计量学、实证金融学、能源和大宗商品市场。

金融计量学

A Generalized Autoregressive Score Model with Realized Measures of Volatility,(with Xin Zhang and Tianyi Wang), working paper 2014, submitted.

Modeling the Long Memory Volatility Using Realized Measures of Volatility, (with Hao Liu and Tianyi Wang), working paper 2014, submitted.

Realized EGARCH, Volatility Risk Premium and CBOE VIX (with Peter Hansen and Tianyi Wang), working paper 2014.

Volatility During the Financial Crisis Through the Lens of High 频率 Data: A Realized GARCH Approach (with Denisa Banulescu, Peter Hansen and Marius Matei)，working paper 2014.

Oil Markets and Price Movements: A Survey of Models, with Hillard Huntington, Saud M. Al-Fattah, Michael Gucwa and Ali Nouri, 2013. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=2264034

“中国宏观经济异质信念和股票市场波动率的关系：基于‘朗润预测’的实证分析”，（与路磊、于超、沈诗涵合著），已投稿。

“波动率长记忆性建模：基于混频数据回归与已实现波动率的新模型”（与王天一、刘浩合著），已投稿。

“中国股票市场的加总特质性波动率”（与康辰合著），已投稿。

“Gram-Charlier分布在动态金融高阶矩建模中的近似误差”（与王天一、李超合著），已投稿。