徐信忠，金融学教授。曾任英国Bank of England货币政策局金融经济学家和英国Lancaster大学管理学院金融学讲座教授、中国金融学年会第一届理事会主席。

徐信忠在公司治理，行为金融和金融风险管理和资产定价等领域有多年的研究经验，取得了丰富的研究成果，并在国际和国内一流学术杂志上发表文章16篇。

1981年9月至1985年7月在北京大学气象学专业学习，取得学士

1987年9月至1989年6月在英国Aston大学工商管理专业学习，取得硕士学位(MBA)

1989年9月至1993年12月在英国Lancaster大学金融学专业学习，取得博士学位 工作经历

1991年9月至1993年8月，在英国华威大学大学商学院担任研究员(Research Fellow)

1993年9月至1998年6月，在英国曼彻斯特大学会计与金融系担任讲师和高级讲师

1998年7月至1999年8月，在英国Bank of England货币政策局担任金融经济学家

1999年9月至2002年10月，在英国Lancaster大学管理学院担任高级讲师和讲座教授

2002年至2007年，在北京大学光华管理学院担任金融学教授兼金融系主任

2007年至2011年4月，在北京大学光华管理学院担任副院长、金融学教授

2011年5月至今，在中山大学岭南学院担任院长、金融学教授

2014年6月至今，在中山大学岭南学院，中山大学国际金融学院担任院长，金融学教授

British Accounting Review 1997最佳论文奖

2002年澳大利亚金融国际会议衍生产品领域的最佳论文奖

行为金融若干基础问题研究（国家自然科学基金）

铜期货的价格发现功能（上海期货交易所）

金融学教授，在加入北京大学之前，曾任英国Bank of England货币政策局金融经济学家和英国Lancaster大学管理学院金融学讲座教授。发表论文的学术期刊包括Journal of Financial Economics, Journal of Financial and Quantitative Analysis, Journal ofBanking and Finance, Review of Economics and Statistics.

其研究成果受到国际同行的认可，发表的论文被大量引用，并获得British Accounting Review 1997最佳论文奖和2002年澳大利亚金融国际会议衍生产品领域的最佳论文奖。本人的研究成果具有极强的实用价值，上述发表的论文已多次被金融应用性书籍转载，并应邀在英格兰银行，瑞士联合银行，日本三菱银行等金融机构作学术演讲。关于隐含波动率期限结构（Term Structure）的学术文章被金融衍生产品的经典教科书《Options, Futures, and other derivatives by John Hull》引用；关于“恋家”倾向的研究成果被《纽约时报》报道。

·The 动力学 of International Equity Market Expectations (Co-authored with Michael J.Brennan, H. Henry Cao, Norman Strong), Journal of Financial Economics, Forthcoming .

·Forecasting FX Volatility: Inplied Volatilities versus AR(FI)MA Models, Journal of Banking and Finance, forthcoming. (Co-authored with S.Pong, M.Shackleton, and S. Taylor) .

·CAPM, Higher Co-moment and Factor Models of UK Stock Returns, 2004, Journal of Bussiness Finance and Accounting, March. (Co-authored with D.Hung and M. Shackleton) .

·Post-Earning-Announcement Drift in the UK, 2003, European Financial 管理学, 9(1), 89-116. (Co-authored with W.Liu and N.Strong) .

·Understanding the Equity Home Bias:The Evidence from the Survey Data, 2003, Review of Economics and 统计学, May, 307-312.(Co-authored with N.Strong) .

·Pricing FTSE 100 Index Options under Stochastic Volatility, 2001, Journal of Futures Markets, 21, 197-211. (Co-authored with Y. Lin and N. Strong).

·The Profitability of Momentum Investing, 1999, Journal of Business Finance and Accounting, 26, 1043-1091. (Co-authored with W. Liu and N. Strong) .

·Do S\u0026P 500 Index Options Violate Martingale Restriction?, 1999, Journal of Futures Markets, 15(5), 499-521. (世界斯诺克中国公开赛authored with N. Strong) .

·The Incremental Volatility Information in One Million Foreign Exchange Quotations, 1997, Journal of Empirical Finance, 4(4), 317-340. (Co-authored with S. Taylor) .

·Explaining the Cross-section of UK Expected Stock Returns, 1997, British Accounting Review, 29(1), 1-23. (世界斯诺克中国公开赛authored with N. Strong) .

·Conditional Volatility and the Informational Efficiency of PHLX currency Options Markets, 1995, Journal of Banking and Finance, 19(4), 803-821. (Co-authored with S. Taylor) .

·The Term Structure of Volatility Implied by Foreign Exchange Options, 1994, Journal of Financial and Quantitative Analysis, 29(1), 57-74. (Co-authored with S. Taylor) .

·The Magnitude of Implied Volatility Smiles: Theory and Empirical Evidence for Exchange Rates, 1994, Review of Futures Markets, 13(2), 355-380. (Co-authored with S. Taylor) .

Journal of Business Finance \u0026 Accounting，British Accounting Review，Journal of Chinese Business and Economic Studies的编委

《金融学（季刊）》的主编（正在创办）

英国华威大学大学兼职研究员

大连理工大学、对外经济贸易大学兼职教授

曾任中国金融学年会第一届理事会主席