《商业银行经济资本管理研究》是国家自然科学基金项目《我国商业银行违约模型与经济资本配置研究》（2007-2010）的金融学前沿研究成果，包括计量贷款组合经济资本的方法、测算贷款违约概率的方法、基于经济资本管理的贷款最优决策方法、经济资本最优配置的方法以及基于RAROC的贷款定价方法等方面的内容。

出版社: 中国金融出版社; 第1版 (2011年9月1日)

外文书名: The Study on the Economic Capital Management of Commercial Bank

丛书名: 国家社会科学/自然科学基金项目丛书

平装: 238页

正文语种: 简体中文

开本: 16

ISBN: 9787504960559

条形码: 9787504960559

尺寸: 23.6 x 16.8 x 1.2 cm

重量: 322 g

彭建刚，湖南长沙人，武汉大学经济学博士，曾留学美国和比利时。系湖南大学金融学科学术带头人，“985工程”首席科学家。现为中国金融学会理事，中国金融工程学年会常务理事，湖南大学金融学教授、博士生导师；校学术委员会委员兼经济学部学术委员会副主任，金融管理研究中心主任。长期从事商业银行管理的教学与科研工作，对商业银行经济资本管理、资产负债管理、地方中小金融机构发展和银行业宏观审慎管理作了较为系统的研究。已主持国家社会科学基金项目和国家自然科学基金项目多项，在CSSCI、CSCD、SSCI和全国中文核心期刊发表学术论文100余篇。

《商业银行经济资本管理研究》是国家自然科学基金项目《我国商业银行违约模型与经济资本配置研究》（2007-2010）的金融学前沿研究成果，包括计量贷款组合经济资本的方法、测算贷款违约概率的方法、基于经济资本管理的贷款最优决策方法、经济资本最优配置的方法以及基于RAROC的贷款定价方法等方面的内容。

在《巴塞尔市资本协议Ⅱ》和《巴塞尔资本协议Ⅲ》的框架下，《商业银行经济资本管理研究》提出的经济资本管理的理论和方法可用于我国商业银行的风险管理，也可用于银行业的金融监管。

导论

第一章 商业银行经济资本管理内涵及其研究的新进展

第一节 经济资本管理的内涵

一、商业银行损失的划分

二、对付风险的基本手段

三、经济资本的内涵

四、经济资本管理的基本内容

第二节 经济资本研究的新进展

一、对经济资本内涵认识的深化

二、经济资本计量研究的新进展

三、经济资本配置研究的新进展

四、简评

第三节 国外两种银行经济资本计量方法的比较

一、违约概率的估计

二、违约损失率的估计

三、风险暴露的确定

四、经济资本的计量

五、违约相关性的估计

六、案例分析

第二章 CreditRisk+模型的拓展及其在中国商业银行经济资本计量中的应用

第一节 CreditRisk+模型的基本原理

一、模型的基本假设

二、违约事件分布

三、从违约事件分布到违约损失分布

四、违约损失分布的计算过程

五、非预期损失的计算

第二节 CreditRisk+模型在中国商业银行的应用方法

一、频带的划分

二、违约概率的估计

三、违约损失率的估计

四、计算贷款组合的非预期损失

第三节 操作方法

一、数据的导入

二、贷款组合预期损失和非预期损失的计算

三、贷款组合违约损失分布图的制作

第四节 算例分析

一、样本数据的采集

二、违约概率的估计

三、违约损失率的估计

四、样本数据的分组以及频带的划分

五、三种频带划分方式计算的结果及其比较

六、损失分布的非正态性检验

七、计算该贷款组合预期损失和非预期损失

八、比较分析

本章小结

第三章 基于行业特性的多元系统风险因子CreditRisk+模型

第一节 多元系统风险因子CreditRisk+模型

一、原CreditRisk+模型及其缺陷

二、复合GammaCreditRisk+模型及其缺陷

三、两阶段CreditRisk+模型及其缺陷

四、基于行业特性的多元系统风险因子CreditRisk+模型的提出

第二节 操作方法

一、程序和数据输入

……

第四章 测算公司贷款违约概率的贷款违约表法，

第五章 测算违约概率的有序多分类Logistic模型

第六章 测算零售贷款违约概率的非线性时变比例违约模型

第七章 基于贷款最优决策的商业银行经济资本管理系统

第八章 商业银行经济资本配置方法

第九章 基于RAROC的商业银行贷款定价方法研究结论

主要参考文献

附录：《我国商业银行违约模型与经济资本配置研究》课题组公开发表的主要学术论文

后记