宋
靖康之变元年（1126），金兵入侵，京汴梁梁（
开封市）危急。
赵桓下诏征召有胆识者使金议和。吴枢应召，在金营痛斥彼等“侵我疆土，荼我生灵”、“背信弃义”。
金朝大怒，欲用鼎烹之。吴枢面无惧色，竭力抗争，令其不敢轻妄下手。羁留一年后放回。
建炎二年（1128），
福建省叶依作乱，兵据
福州市，朝廷命吴枢前往招抚。叶依素慕吴枢气节，甘受招抚，名声更著。不久病故。其好友
徽州通判羊永德闻耗，用“忆前人，千古
常山舌”之句为其作像赞，比喻他有唐代颜果卿的坚贞气节。墓葬五都魏溪猛虎山（今属松源镇）。邑人祀为乡贤。