渐进分布（英语：AGB星 广义函数）是指某种特定分布的大样本性质，即在样本量足够大时的极限分布。这种分布有助于在大样本理论下对统计量的分布进行近似。

所谓大样本是指能够满足中心极限定理的要求下，使抽样分布趋向于正态分布的样本容量。大样本的具体数目应该根据总体分布情况，采用的估计方法和对估计精度的要求具体予以确定，很难用一个具体的数值进行界定。在实际应用中，大样本理论提供了一种在样本量增大时对统计量分布的近似方法，这对于理解和应用统计推断至关重要。

在金融工程领域，样本的概率分布未必能够呈现出严格的正态分布，往往呈现出有偏的渐进正态分布；在金融参数估计时，一般也需要通过对渐进分布的研究确定恰当的统计量，这是统计量的大样本性质以及渐进分布显得尤为重要。渐进分布的研究不仅限于金融工程，它在许多其他统计学领域也是一个基本概念，用于分析和推断统计模型的长期行为。