《投资组合管理》是2005年8月1日上海财经大学出版社出版的一本图书，作者是曹志广，韩其恒。

书名：投资组合管理(新世纪高校证券期货专业系列教材)

ISBN:781098312

作者：曹志广/韩其恒

出版社：上海财经大学出版社

定价:20

页数:299

出版日期:2005年8月1日

开本：大32开

包装：平装

本书适用于经济、管理、金融专业及商学院高年级本科生和研究生的教学。对于那些渴将所学的理论运用到工作中去的实际工作者，本书也非常适合。

本书详尽地对投资组合管理的基础理论进行了介绍，并且应用MATLAB6.5实现了与投资组合理论及应用有关的大部的金融计算，这使得学生和实际工作者能够将理论应用到实践中去。本书尽量简化了繁琐的数学推导，并将繁重的金融计算尽量通过编写MATLAB函数或文件来实现，这是本书与其他书的最大区别。

本书适用于经济、管理、金融专业及商学院高年级本科生和研究生的教学。

总序

前言

第一章 证券组合管理概述

第一节 证券组合的基本概念

一 证券投资的收益和风险

二 证券组合的意义与分类

三 证券组合的管理内容

四 现代证券组合管理的适用范围

五 统计与证券管理的关系

第二节 现代证券组合理论的内容

一 马柯威茨的均值方差模型

二 托宾的收益风险理论

三 夏普的单因素模型

四 夏普、林特纳与莫辛对资本资产定价模型的贡献

五 套利定价理论

复习思考题

第二章 基本的均值方差模型

第一节 证券组合的收佃与方差

一 证券组合的收益

二 证券组合的预期收益

三 单一证券投资风险的度量

四 证券之间的关联性

五 证券组合风险的度量

第二节 证券组合及其可行域

一 不允许卖空时，两种证券的投资组合

二 不允许卖空时，多种证券组合的可行域

第三节 有效边界的确定

一 有效边界的概念

二 不允许卖空时，有效边界的确定

三 允许卖空时，多种风险证券组合的有效边界

四 有效边界的凹性

第四节 效用分析与最优证券组合

一 效用

二 效用函数

三 期望效用函数

四 无差异曲线

五 最优证券组合的选择

第五节 包含无风险借贷的扩展模型

一 无风险证券

二 无风险证券与单个风险证券的组合

三 包容无风险贷出的模型

四 包容无风险借入的模型

复习思考题

第三章 简化的证券组合选择模型

第四章 资本市场均衡模型

第五章 有效市场假说

第六章 债券投资

第七章 股票投资

第八章 衍生证券投资

参考文献