《应用时间序列计量经济学》是2008年机械工业出版社出版的图书，主要介绍了20年来时间序列模型的发展及其应用。

出版社: 机械工业出版社; 第1版 (2008年12月1日)

外文书名: Applied 时间 Series Econometrics

丛书名: 经济教材译丛

平装: 251页

正文语种: 简体中文

开本: 16

ISBN: 7111253353, 9787111253358

条形码: 9787111253358

尺寸: 25.4 x 18.2 x 1.4 cm

重量: 358 g

作者：(德国)赫尔穆特·鲁克波尔 (德国)马库斯·克莱茨希 译者：易行健 邓可斌 合著者：谢识予

作者简介：

赫尔穆特·鲁克波尔，(1992-2005年担任德国洪堡大学经济与商务管理学院的计量经济学教授，在此之前他于1987—1992年担任德国基尔大学统计学教授，于1985—1987年担任德国汉堡大学统计学教授，还于1984 -1985年担任加利福尼亚大学圣迭戈分校客座助理教授，目前他担任佛罗伦萨欧洲大学研究所的计量经济学教授。他还担任《计量经济学理论》、《应用计量经济学》、《实证经济学》、《动态宏观经济学》、《实证经济学》、《计量经济学评论》等多家期刊的副主编；他曾经出版了《多元时间序列分析导论》、《矩阵手册》等10余部关于计量经济学与时间序列分析的著作与教材，曾经在《计量经济学理论》、《应用计量经济学》、《计量经济学》、《应用时间序列》等学术刊物发表论文70余篇。

马库斯·克莱茨希，德国柏林洪堡大学经济系的博士研究生。

译者简介：

易行健，2004年于复旦大学经济学院数量经济学专业获经济学博士学位，2005-2006年于赫尔辛基大学经济研究中心(HECER)、经济增长与经济结构研究所(RUESG)从事访问研究。现任广东外语外贸大学国际经济贸易学院副教授、副院长、硕士生导师，目前主要从事宏观经济学、国际经济学、货币经济学与应用计量经济学的教学与研究工作。近年来在《经济研究》、《经济学》、《世界经济》、《数量经济技术经济研究》等学术刊物发表论文30余篇。

邓可斌，2006年于暨南大学经济学院金融学专业获经济学博士学位，现任广东外语外贸大学国际中国工商管理学院财务管理系副教授，硕士生导师。目前主要从事金融学、转型经济学、宏观经济学与应用计量经济学的教学与科研工作。近年来于《经济研究》、《数量经济技术经济研究》、《金融学季刊》等杂志和国际学术会议（EI收录论文）发表论文20余篇。

《应用时间序列计量经济学》对20年来时间序列模型的发展及其应用做了一个系统的整理和介绍，以单位根和协整为核心，包括结构向量自回归模型、条件异方差模型、非线性和非参数时间序列模型、平滑转移回归模型等，最后《应用时间序列计量经济学》还对德国柏林洪堡大学研究开发的多变量时间序列分析软件JMulTi进行了简单的介绍。

《应用时间序列计量经济学》适合作为经济学、金融学和统计学专业硕士研究生和博士研究生的教材，同时也可似作为从事宏观经济建横和金融建模的研究人员的参考书。

致中国读者

译者序

编者简介

译者简介

前言

第1章 基础工作与概述

1.1 引言

1.2 制定经济计量方案

1,3 获取数据

1.4 数据处理

1.5 各章概要

第2章 单变量时间序列分析

2.1 时间序列的特征

2.2 平稳性和单整随机过程

2.3 一些常用的时间序列模型

2.4 参数估计

2.5 模型设定

2.6 模型检测

2.7 单位根检验

2.8 单变量时间序列预测

2.9 实例

2.10 本章总结及展望

第3章 向量自回归与向量误差修正模型

3.1 引言

3.2 VAR与VECM

3.3 估计

3.4 模型设定

3.5 模型检测

3.6 VAR过程和VECM预测

3.7 格兰杰因果关系分析

3.8 一个实例

3.9 扩展讨论

第4章 结构向量自回归建模和脉冲响应

4.1 引言

4.2 模型

4.3 脉冲响应分析

4.4 结构参数估计

4.5 脉冲响应的统计推理

4.6 预测误差方差分解

4.7 实例

4.8 结论

第5章 条件异方差

5.1 经验价格过程的典型事实

5.2 单变量GARCH模型

5 3 多变量GARCH模型

第6章 平滑转换回归模型

第7章 非参数时间序列模型

第8章 JMulTi软件

参考文献

符号和缩写表