叶五一，男，1979年5月出生，安丘市人。中国科学技术大学本科、硕士、博士，2006年12月获得管理科学与工程（金融工程）博士学位，现为中国科学技术大学管理学院统计与金融系副教授。主要从事金融工程与金融风险管理方面的研究。在国内外杂志上发表论文多篇，主持并参加过多个横向和纵向科研项目的研究。

1997年9月－2001年7月 中国科学技术大学获得金融学学士。

2001年9月－2004年7月 中国科学技术大学获得金融工程硕士学位。

2004年9月－2006年12月 中国科学技术大学获得金融工程博士学位。

2005年11月通过北美GARP协会FRM考试（金融风险管理师）。

2006年10月－2006年12月 香港城市大学管理系（访问研究）。

2007年5月至今 中国科学技术大学管理学院统计与金融系 讲师 副教授。

2009年2月－2009年9月 台湾“国立”中山大学应用数学系（访问研究）。

2011年3月－2011年6月 悉尼科技大学（UTS）高级数据分析中心（AAI） 访问研究。

本科：计量经济学，金融风险管理，商业银行业务与经营（双学位本科）。

硕士：高等计量经济学，高级计量经济学，风险度量与管理（学术硕士），金融风险管理（金融硕士）。

MBA：管理经济学。

1. 国家自然科学基金面上项目(No.71671171)：国际金融市场极端尾部相依度量的方法以及应用研究，项目主持人，2017.1-2020.12。

2. 国家自然科学基金青年-面上连续项目(No. 71371007)：美国次贷危机、欧债危机的传染效应检验以及预防分析，项目主持人，2014.1-2017.12。

3. 国家自然科学基金青年科学基金(No. 71001095)：高频数据中相依风险度量的方法以及应用研究，项目主持人，2011.1-2013.12。

4. 高校博士点基金(No.20103402120010)：基于高频数据的相依风险度量及其应用研究，项目主持人，2011.1-2013.12。

5. 安徽省自然科学基金(No. 090416245)：高频数据中的金融风险度量及相依关系研究，项目主持人，2009.01-2011.6。

6. 中央高校专项基金青年创新基金：高频数据中相依风险度量的理论以及应用研究，项目主持人， 2010.1-2012.12。

7. 校青年科学基金：Copula 等统计方法在高频数据以及危机传染中的应用研究，项目主持人， 2008.01-2010.12。

8. 中国科学院知识创新工程重要方向项目：全球经济动态监测预警系统（子课题），项目参与人，2009.8-2011.7。

9. 国家科技重大专项：重大传染病的中医预测预警研究，130万，项目参与人，2008.10-2010.12，中国卫生部。

10. 中国科技大学研究生教育创新计划项目：研究生学位课程建设（高等计量经济学），项目主持人，2009.9-2011.9。

叶五一教授在SCI、SSCI期刊上发表了多篇学术论文，其中包括：

Yangguang Zhu, Feng Yang, Wuyi Ye*, Financial contagion behavior analysis based on complex network approach, Ann. Oper. Res., 2017, DOI: 10.1007/s10479-016-2362-6。

Ye W. , Luo K., Liu X.*, 时间varying quantile association regression model with applications to financial contagion and VaR, European Journal of Operational Research, 2016,http://dx.doi.org/10.1016/j.ejor.2016.07.048。

Ye W.， Zhu Y.*，Wu Y.， Miao B.，Markov regime-switching quantile regression models and financial contagion detection,Insurance: 数学 and Economics, 2016.67, 21-26. doi:10.1016/j.insmatheco.2015.11.002。

Du, S., Zhu, J., Jiao, H., Ye, W.* (2015). Game-Theoretical Analysis for Supply Chain with Consumer Preference to Low 碳International Journal of Production Research, 53(12): 3753-3768. DOI:10.1080/00207543.2014.988888。

Wuyi Ye, Kebing Luo, Shaofu Du*, Measuring Contagion of Subprime Crisis Based on MVMQ-CA-VIAR Method, Discrete 动力学 in Nature and Society, 2014-6, 1-12。

Wuyi Ye, Xiaoquan Liu*, Baiqi Miao, Measuring the subprime crisis contagion: Evidence of change 小数点 analysis of copula functions, European Journal of Operational Research, 2012, 222(1),96-103。

Ying Jiang, Xiaoquan Liu*, Wuyi Ye, Do intraday 数据 contain more information for volatility forecasting Evidence from the Chinese 大宗商品 futures market, Applied Economics Letters (SSCI检索), 2014,22(3), 218-222。

B. Jin*, B. Miao, W. Ye, Z.Wu, Two random matrices in the factor analysis, SCIENCE CHINA Mathematics (SCI检索), 2007, 50(9), 1303-1315。

此外，叶五一教授还在管理学部重要期刊上发表了多篇文章，包括：

叶五一，张洪刚，缪柏其，基于FIDC模型变点检测的美国次贷危机传染分析，系统科学与数学，2016,36(12)，2282-2293.

叶五一，李飞，缪柏其，基于局部相关系数的美国次贷危机传染分析，数理统计与管理，2016.5，35(3)，525-535.

雷鸣，唐瑞龙，叶五一，银行个人理财业务中顾客忠诚度影响因素的实证研究——基于结构化方程方法，南京财经大学学报，2015(5)，44-49.

方兆本，王利斌，叶五一，基于变结构协整的股指期货跨期套利，2015.04，北京航空航天大学学报:社会科学版，4，76-83.

雷鸣，苗吉宁，叶五一，监管压力对寿险公司风险承担的门限效应研究，2015.08，保险研究，8，54-66.

叶五一、李潇颖、缪柏其，基于藤Copula方法的持续期自相依结构估计及预测、2015.11、中国管理科学、23(11)、29-38.

叶五一，韦伟，缪柏其，基于非参数时变Copula模型的美国次贷危机传染分析，管理科学学报，2014，17(11)，151-158.

叶五一，李磊，缪柏其，高频连涨连跌收益率的相依结构以及CVaR分析，中国管理科学，2013，21(1)，8-15.

雷鸣，王军，叶五一，跨期消费、利率水平与个人福利效应，金融论坛，2013-4，48-52.

叶五一，缪柏其，已实现波动与日内价差条件下的CVaR估计，管理科学学报，2012，15(8)， 61-71

叶五一，缪柏其，基于动态分位点回归模型的金融传染分析，系统工程学报，2012,27（2），214-223.

叶五一，张明，缪柏其，基于尾部指数回归方法的CVaR估计以及实证研究，统计研究，2012，29(11)，79-83.

蒋勇，吴武清，王力伟，叶五一，陈敏，基于TDAR模型的VaR估计方法及应用，中国管理科学，2012，20(5)，1-6.

胡心瀚，叶五一，缪柏其，上市公司信用风险分析模型中的变量选择，数理统计与管理，2012，31(6)，1117-1124.

叶五一，缪柏其，基于分位点回归模型的条件VaR估计以及杠杆效应分析，统计研究，2011，27(9)，78-83.

赵喜仓，刘寅飞，叶五一，基于半参数多元Copula-GARCH模型的开放式基金投资组合风险分析，数理统计与管理，2011，30(2)，352-362.

雷鸣，叶五一，缪柏其，郭文旌，生存分析与股指涨跌的概率推断，管理科学学报，2010，4，57-66.

叶五一，陈杰成，缪柏其，基于虚拟变量分位点回归模型的条件VaR估计以及杠杆效应分析，中国管理科学（人大复印资料转载），2010,18(4)，1-7.

叶五一，缪柏其，马宇超，基于危险率函数变点检测的美国次级债危机传染分析，系统工程理论与实践，2010, 30(3)，431-436.

叶五一，缪柏其，吴遵，基于分位点自回归模型的动态持续期风险估计，数理统计与管理，2010，29(3)，510-517.

胡心瀚，叶五一（通讯作者），缪柏其，基于Copula-ACD模型的股票连涨（连跌）收益率风险分析，系统工程理论与实践，2010, 30(2)，298-304.

叶五一，缪柏其，基于Copula变点检测的美国次级债金融危机传染分析，中国管理科学（人大复印资料转载），2009，17（3），1-7.

叶五一，缪柏其，应用门限分位点回归模型估计条件VaR，系统工程学报，2008，23（2），154-160.

叶五一，缪柏其，谭常春，基于分位点回归模型变点检测的金融传染分析，数量经济技术经济研究，2007，24（10），151-161.

叶五一，缪柏其，应用复合极值理论估计动态流动性调整VaR，中国管理科学，2008，16（3），44-49.

叶五一，缪柏其，吴振翔，基于收益率修正分布的VaR估计，数理统计与管理，2007，26（5），867-874.

叶五一，缪柏其，吴振翔，基于Bootstrap方法的VaR计算，系统工程学报，2004，19（5），528-531.

叶五一，缪柏其，惠军，应用复合极值理论计算VaR，运筹与管理，2007，16（1），63-66.

舒海兵，叶五一，李熠，缪柏其，非实验数据政策效应评估理论与实证研究方法，中国管理科学，2007，15（6），140-148.

刘钊，叶五一，方兆本，基于累积线性模型的证券单比交易模型，数理统计与管理，2007，26（4），733-740.

吴振翔，叶五一，缪柏其，基于外汇投资组合的风险分析，中国管理科学, 2004, 12（4），1-5.

金百锁，缪柏其，叶五一，吴振翔，大维乘积随机矩阵谱分布在因子分析中的应用，中国科学，2007，37（3），851-864；英文版，2007，50（9）, 1303-1315.

吴振翔，陈敏，叶五一，缪柏其，基于Copula-GARCH的投资组合风险分析，系统工程理论与实践，2006，26（3），45-52.

惠军，缪柏其，叶五一，基于Zipf律的尾部特征分析及VaR计算，运筹与管理， 2006，15（4），123-126.

叶五一教授还发表了其他重要期刊文章，包括：

顾冬雷 ， 叶五一，缪柏其，基于藤copula方法的区域性金融危机传染分析，中国科学技术大学学报，2013，43（9）：737-744.

异质性、自选择偏差和教育收益率，缪柏其 ，舒海兵 ， 叶五一，数学的实践与认识，2011，41（07）：30-40.

魏东伟 ，金百锁，缪柏其 ， 叶五一，基于DRJMCMC方法处理多元正态混合模型，中国科学技术大学学报，2011，41（09）：764-772.

蒋勇，吴武清，叶五一 ，陈敏 ，缪柏其，股指期货基差的非线性特征和均值回复机制研究，中国科学技术大学学报，2013，43（12）：989-996.

李磊 ， 叶五一，缪柏其，基于C藤copula的收益率自相依结构估计以及条件VaR计算，中国科学技术大学学报，2013，43（9）：745-753.

雷鸣 ，周国强， 叶五一 ，资本结构、产出水平与公司类型关系研究，统计与决策，2014，2014（22）：156-159.

胡心瀚 ，叶五一 ，缪柏其，基于copula的上市公司信用风险和市值变化相关性分析，中国科学技术大学学报，2013，43（5）：410-419.

Zhenhui Xia， Wuyi Ye，Xinshuai Guo，Estimating of CVaR and Analysis of Leverage Effect Based on Nonlinear Quantile Regression Model，Journal of Management Science \u0026 Statistical Decision，2013，10（2）：55-67.

Wuyi Ye, Wen Zhu，Baiqi Miao，Empirical Analysis of Financial，Crisis Contagion Based on Scan 统计学，Journal of Management Science \u0026 Statistical Decision，2014，11（1）：1-12.

李玉洁，缪柏其，叶五一，应用门限分位点回归模型估计VPIN条件下CVaR，中国科学技术大学学报，2013，43（12）：997-1003

叶五一，缪柏其，吴遵，应用匹配方法分析“两职合一”对公司绩效的影响，数据分析，2009，4（1），57-68.

YE WUYI，MIAO BAIQI，ANALYSIS OF FINANCIAL CONTAGION BASED ON CHANGPOINT TESTING OF ARCHIMEDEAN COPULA，Journal of Chinese Statistical Association, 2008, 46, 181-196.

叶五一，缪柏其，吴遵，厚尾分布下的长时期VaR估计，管理科学与统计决策（台湾管理核心期刊），2008，5（1），51-57.

叶五一，缪柏其，金百锁，条件VaR的非参数估计及实证分析，管理科学与统计决策（台湾管理核心期刊），2006年11月，1-10.

叶五一，缪柏其，吴振翔，基于Copula方法的条件VaR估计，中国科学技术大学学报，2006，36卷，第9期，917-922.

叶五一，缪柏其，应用改进Hill估计计算在险价值，中国科学院大学学报，2004，21（3），305-309.

叶五一，缪柏其，应用参数和非参数修正方法估计VaR，“2005年两岸应用统计学术研讨会”论文集，2005年12月，出版号：ISBN 986-7385-48-9.

杨勇，叶五一，缪柏其，基於危险率函数变点模型的中国股票市场泡沫检验，管理科学与统计决策，2009，2（6），18-25.