梁世勋之父梁加琦为蜀军统领，梁世勋由一品荫生授知县，历任
刑部员外郎、郎中，出为永平府（治今
河北省卢龙县）
知府。在任10年，升两淮盐运使，再迁
山东省按察使、布政使。因功绩卓著，
康熙帝四十五年（1706）升
广西巡抚。
在广西巡抚任上，他修缮书院，注重教育。康熙五十一年（1712）调任安徽巡抚后，见
长江岸边的炎凉嘴处常有
商船沉没，即捐资开故道以分水势，从而保障了过往船只的安全航行。康熙五十五年（1716），入朝任户部左侍郎。为了压缩军饷开支，他亲率将士屯垦新疆
巴里坤哈萨克自治县（今
新疆维吾尔自治区巴里坤哈萨克自治县），鼓励军士开荒种地，凿渠灌田，使荒滩变成了良田，收获粮食以充军饷。