萨苏埃拉宫（Palacio de la Zarzuela），始建于1636年，由西班牙哈斯堡王朝倒数第二位国王腓力四世兴建，最初作为国王及其家族成员郊游狩猎时的居所，因此被称为“猎宫”。20世纪30年代西班牙内战期间，该宫殿遭受严重破坏。在弗朗西斯科·佛朗哥统治时期，进行了修复工作，形成了现今的模样。目前，它是西班牙国王费利佩六世的工作场所，尽管官方宣布其家庭住址为马德里的皇家宫殿。

萨苏埃拉宫的历史可以追溯至17世纪初，当时腓力四世下令在马德里附近的萨苏埃拉地区建造一座乡村宫殿或狩猎小屋。宫殿名称“萨苏埃拉”源于“zarzas”，意为荆棘丛，反映了它作为狩猎场的地位。最初的建筑是一座矩形的、覆盖着石板屋顶的建筑，两侧设有拱廊。到了18世纪，查理三世对宫殿进行了改造，以适应当时的时尚潮流，并装饰有挂毯、瓷器、家具和钟表。在西班牙内战期间，萨苏埃拉宫的所有建筑物都遭到摧毁。直到19世纪60年代中期才开始了重建工作。宫殿内的艺术品并非属于私人所有，而是属于国家财产，包括大量的艺术地毯、古老的枝形吊灯、高水罐、雕塑、乐器和武器。

自1962年起，胡安·卡洛斯一世一世和他的妻子索菲亚皇后一直居住在这座宫殿中，直至2020年胡安·卡洛斯独自离开西班牙。索菲亚皇太后继续留在西班牙生活。在弗朗西斯科·佛朗哥去世后，胡安·卡洛斯决定不再使用埃尔帕尔多宫，将其留给外国贵宾，同时将蒙克洛亚宫指定为西班牙政府总统的官邸。他们则继续住在萨苏埃拉宫。虽然马德里的皇家宫殿仍然是国王的正式住所，但它现在主要用于国事活动。2002年夏天，费利佩六世王子搬进了新建的普列戈斯宫，这是位于萨苏埃拉宫东侧的一个占地3,150平方米的新建筑。

萨苏埃拉宫的剧场见证了西班牙音乐戏剧形式——扎泽乌拉的诞生。这种音乐戏剧形式融合了歌唱、舞蹈和对话，具有独特的西班牙特色。