王贞庆的父亲是王宁,字清真,曾主管后军都督府事。王宁在
建文年间(1399年-1402年)曾向
朱棣泄露朝中情况,被抄家,关押在
锦衣卫狱中。成祖即位后,称赞王宁孝忠于太祖和国家,正直不阿,横遭诬陷,封其为奉天运推诚效义武臣、永春侯,赐予世代享受特权的铁券。王宁后于
永乐六年(1408年)因事获罪入狱,后被宽赦,于永乐九年(1411年)九月去世,封爵停袭。
王贞庆的母亲是
怀庆公主,
朱元璋与成穆孙贵妃之女。他的兄弟王贞亮,任羽林前卫事,先于王宁逝世。他的侄子
王彝,王贞亮之子,于
宣德十年(1435年)援引诏书想以公主嫡孙的身份继承侯位,没有得到允许,被命令以卫佥事的身份领取俸禄,主持怀庆公主的祭祀。
王氏别业位于南京的雨花山,乃是王贞庆所修建的园墅。依据
清代朱彝尊所著的《静志居诗话·卷七》所述,王贞庆曾在聚宝山中构筑别业,在园子旁边还建有一个小轩,其周围被桂树环绕。