万山镇，隶属于香洲区，位于珠江口外南部，万山镇因公社管理委员会驻大万山岛得名。

新中国成立前，万山原属中山县辖。

1951年1月，属广东省人民政府海岛管理局珠江分区，后改为珠江专区海岛管理处，隶属珠江专署。

1952年7月，海岛管理处移交给中山县。

1952年12月，属中山县渔民区辖。

1953年5月1日，属珠海县第一区（唐家）管辖。

1958年底，成立公社。并入中山县。当时包括桂山岛、担杆列岛、外伶仃及佳莲列岛。

1961年，属珠海县辖。

1963年，划出担杆、庙湾岛、外伶仃海岛成立担杆公社。

1974年，又划出桂山等岛屿成立桂山公社。

1979年，属市辖。

1984年，属香洲区辖。

1986年，撤区改镇。

万山镇位于珠江口外南部，西北距澳门19海里，距珠海市市区26海里，东北距香港特别行政区32海里。区域总面积31.91平方千米。

万山镇是进入珠江口的咽喉，与港澳一水之隔。岛屿多，海域阔，山地陡峭，多为花岗石结构。 

万山镇境内属亚热带季风性气候。 

万山镇有蓝圆缪（蓝圆鲹）、马鲅、马鲛鱼、墨鱼目、石斑鱼属及鲷科鱼类等100多种。

截至2020年6月，万山镇共辖2个行政村。镇政府驻山海楼东澳湾灯桩西北。

截至2017年末，万山镇常住人口1473人。

截至2018年末，万山镇户籍人口989人。

截至2019年末，万山镇户籍人口1010人。

2017年，万山镇工业企业个数共1家。 

2018年，万山镇工业企业个数共2家。

截至2005年，万山镇有小学2所。 

截至2005年，万山镇有娱乐室3个。 

截至2005年，万山镇有卫生院1所。 

截至2005年，万山镇交通、通讯、供电、供水、供油、供冰等基础设施日完善，有钢具加工厂、水产种苗场、渔具修理厂、冰厂、油库等各类企业二十多家。

大万山岛上有简易公路，水路有客货班船经此设站，来往香洲区、唐家。

万山岛位于香洲东南部39千米，珠江口外最南端，西临小万山，北望白沥岛，南临南海，西北距澳门31.2千米。面积8.066平方千米。原名叫老万山岛，清同治十二年《香山县志》记载：“珠江口外最高者为老万山。”新中国成立后为了便于与小万山岛区分，改名为万山岛。

东澳岛位于广东省珠海市香洲区东南部，距离香洲30千米，万山群岛中部。面积4.663平方千米。由于岛东侧的东澳湾锲入中部1500米，形成一块大凹部，故称东澳岛。岛分南北两部分。沿岸多为危崖岸。山坡上巨石林立，环岛近岸90米内多礁石。岛上居民415人，设有水产站、供销所、储蓄所、学校、卫生所。

2019年11月29日，万山镇入选广东省森林小镇认定名单。 

2020年7月，全国爱国卫生委员会决定万山镇为2017-2019周期国家卫生乡镇。