曾就读于京华美术学院音乐系和西画系，1949年毕业于华北文法学院中文系。1978年调入
故宫博物院，主要从事明清宫史、
清代宫廷音乐的研究。曾任研究室负责人兼宫史组长、图书馆副馆长、院网页编辑指导委员会委员，院高级职称评委会委员。万依已发表有关明清宫廷史、音乐史、书法研究等学术论文数十篇，出版著作十多部。
现任中国紫禁城学会副会长、北京满学会副会长、
中国书法家协会会员、中国音乐史学会会员。现为故宫博物院研究馆员，享受政府特殊津贴。
《中国的名笔》(
日本版)；《阅古楼和三希堂法帖》《
快雪堂和快雪堂法书》《淳化阁和淳化阁法帖》(皆选编，人美版)；《颐和园》(图册，旅游版)；《清代宫廷史》(万依等合著，辽宁人民版)曾获
辽宁省优秀图书
一等奖、北方十五省市自治区哲学社会科学优秀图书奖；《清代宫廷音乐》(万依、
黄海涛合著，
香港特别行政区版)，获首届满学研究优秀成果奖；《
清代宫廷生活》大型文物图册(万依等主编，中、英文版，香港版，台湾版)；《故宫——东方建筑的瑰宝》(万依、
杨辛合著，北京大学版，台湾版)；《
故宫辞典》(万依主编，上海文汇版)等。享国务院颁发的政府特殊津贴。